USML

会社概要

USMLは、MSCI USAミニマムボラティリティインデックスのデイリーパフォーマンスを2倍にする商品であり、このインデックスはMSCI USAインデックス（親インデックス）を最適化して、特定の制約の下でミニマムボラティリティポートフォリオを作成します。この最適化プロセスでは、Barraのマルチファクター株式モデルに基づいた推定共分散行列が使用されます。インデックス構成銘柄には、各銘柄の重みが0.5%を超え、1.5%未満であるように制約がかかっており、セクターの重みも制限されています。